Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №960

Економетрія

Хмельницький національний університет

Дата: 20.05.09, задач: 11, об'єм: 36 ст., вартість: 185 грн. Переглядів: 549

Виділити все

№1  Задача: 960-1.  Нелінійна регресія  Ціна: 
Вибір

На основі статистичних даних показника Y і фактора X знайти оцінки параметрів економетричної моделі, якщо припустити, що стохастична залежність між фактором X і показником Y має вигляд, наведений в таблиці.
X 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8,5 Залежність
Y 14,5 10,5 9,0 7,0 6,0 7,8 5,5 6,0 8,0 4,2 5,8 7,5 4,5 4,7 ? y = a0 + a1/x

Використовуючи критерій Фішера, з надійністю p = 0,95 оцінити адекватність прийнятої моделі статистичним даним та значущість параметрів моделі за t-критерієм Стьюдента.
Якщо із заданою надійністю прийнята математична модель адекватна експериментальним даним, то знайти:
1) з надійністю p = 0,95 довірчу зону базисних даних;
2) точкову оцінку прогнозу;
3) з надійністю p = 0,95 інтервальну оцінку прогнозу.
Побудувати графіки:
а) фактичних даних;
б) лінії регресії та її довірчу зону.
32.5 грн.
 
№2  Задача: 960-2.  Нелінійна регресія  Ціна: 
Вибір

Наведені статистичні дані виробництва продукції по місяцях року.
Показник М і с я ц і
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Виконано ремонтно-будівельних робіт, об'єктів 39,3 43,7 53,2 56,6 72,5 76,9 71,7 70,9 68,6 59,3 49,3 48,6

Описати сезонні коливання виробництва продукції рядами Фур’є та розрахувати кореляційні відношення для першої та другої гармонік, побудувати графіки емпіричної та теоретичних ліній регресії і зробити висновки.
14.0 грн.
 
№3  Задача: 960-3.  Виробнича функція Кобба-Дугласа  Ціна: 
Вибір

За статистичними даними, наведеними у таблиці, побудувати та дослідити виробничу функцію Кобба-Дугласа, яка описує залежність між об’ємом виробництва і кількістю спожитої праці та виробничого капіталу.
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Y(i) 54,0 53,5 55,0 55,5 52,1 56,0 55,8 58,4 60,9 65,0 62,4
L(i) 14,3 13,8 15,5 14,6 16,5 16,1 18,0 17,1 24,7 27,4 19,8 20,0
K(i) 26,5 26,8 27,5 27,0 26,2 28,5 29,3 29,3 29,1 32,2 32,0 35,0

Провести оцінку адекватності моделі за F-критерієм Фішера. Методом математичної екстраполяції розрахувати прогнозне значення об’єму виробництва по заданих прогнозних значеннях витрат праці та виробничого капіталу. Розрахунки вести для рівня значущості α = 0,05.
20.5 грн.
 
№4  Задача: 960-4.  Нелінійна регресія  Ціна: 
Вибір

На основі статистичних даних показника Y і факторів X1 та X2 знайти оцінки параметрів регресії, якщо припустити, що стохастична залежність між факторами і показником має вигляд, наведений у таблиці.
x1 6 8 10 12 14 16 13 20 22 24 26
x2 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12
y 1,7 2,9 2,2 3,3 2,4 3,5 2,6 3,7 2,3 3,9

Вид залежності: .
Використовуючи критерій Фішера, з надійністю p = 0,95 оцінити адекватність прийнятої математичної моделі статистичним даним. Якщо модель адекватна, то знайти: оцінки прогнозу та з надійністю p = 0,95 його надійний інтервал; на основі одержаної економетричної моделі зробити висновки.
15.0 грн.
 
№5  Задача: 960-5.  Мультиколінеарність  Ціна: 
Вибір

Визначіть параметри лінійної моделі залежності витрат на споживання C від рівня доходів D, збережень S та заробітної плати L.
С(і) D(і) S(і) L(і)
1 22 35 42 84
2 20 35 39 77
3 23 44 37 77
4 27 32 34 88
* * * * *
8 23 36 70 76
9 26 43 73 52
10 27 31 73 73

Використовуючи критерій χ2 з надійністю p = 0,95 оцінити наявність загальної мультиколінеарності на основі алгоритму Фаррара-Глобера.
Якщо існує загальна мультиколінеарність, то використовуючи t-статистику з надійністю p = 0,95 виявити пари факторів, між якими існує мультиколінеарність. Якщо такі пари існують, то один із факторів цієї пари потрібно виключити з моделі.
20.0 грн.
 
№6  Задача: 960-6.  Автокореляція  Ціна: 
Вибір

За даними таблиці необхідно:
Рік Хі Yі
1 5,15 25,8
2 4,80 25,8
3 4,70 24,0
4 5,15 25,0
* * * * *
9 5,20 29,0
10 5,30 23,8
11 5,80 30,3

1) побудувати економетричну модель;
2) дослідити залишки на наявність автокореляції;
3) сформувати матрицю коваріації залишків;
4) оцінити параметри моделі на основі методу Ейткена.
20.0 грн.
 
№7  Задача: 960-7.  Часові ряди  Ціна: 
Вибір

На базі статистичних даних показників змінних х(t) за 18 місяців, представлених у таблиці, побудувати графік тренду зміни х(t), вибрати форму однофакторної моделі, оцінити її параметри та побудувати неодночленну авторегресійну модель і розрахувати коефіцієнт автокореляції. Розрахувати прогнозні значення показника X на 19 та 20 місяці по однофакторній та авторегресійній моделях і зробити висновки.
М і с я ц і
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5,6 6,4 6,3 6,2 6,65 7,4 6,5 7,6 6,9 6,35 6,8 7,25 7,5 7,6 6,75 6,6 7,35 7,1
11.5 грн.
 
№8  Задача: 960-8.  Інші розділи та задачі  Ціна: 
Вибір

На основі статистичних даних попиту Y1 та пропозиції Y2 на певний вид товару та ціни X на цей вид товару в у.г.о. оцінити параметри регресій попиту та пропозиції, якщо припустити, що стохастичні залежності мають вид:

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Y1 7,74 7,05 5,91 5,60 4,41 3,75 3,07 2,67 2,04 1,89 1,46
Y2 1,32 1,45 2,17 2,91 3,45 4,39 5,00 5,88 5,93 6,66 7,89

Використовуючи критерій Фішера, з надійністю p = 0,95 оцінити адекватність економетричних моделей статистичним даним. Якщо економетрична моделі адекватна статистичним даним, то знайти:
1) точку рівноважної ціни;
2) значення коефіцієнтів еластичності попиту та пропозиції у цій точці;
3) побудувати графіки регресій попиту та пропозиції і з надійністю p = 0,95 їх довірчі зони.
15.0 грн.
 
№9  Задача: 960-9.  Системи одночасних рівнянь  Ціна: 
Вибір

Визначіть параметри найпростішої мультиплікативної моделі споживання Кейнса для певного регіону на підставі статистики за t років:
C(t) = a0 + a1Y(t) + U(t),
Y(t) = C(t) + I(t),
де U(t) – стохастичне відхилення, похибка, C(t) – споживання, Y(t) – національний доход, I(t) – інвестиції (всі дані у тис. у.г.о).
t C(t) Y(t) I(t)
1 15,74 4,30 6,25
2 17,71 4,92 7,15
3 16,28 6,40 6,90
4 17,73 6,78 8,13
* * * * *
9 17,24 12,42 9,90
10 19,41 16,40 10,17
11 21,54 17,47 12,30
11.0 грн.
 
№10  Задача: 960-10.  Системи одночасних рівнянь  Ціна: 
Вибір

На основі статистичних даних за 10 років ендогенних величин Y1 – експорт, Y2 – імпорт та екзогенних величин, X1 – національний прибуток, X2 – середній обсяг зовнішньої торгівлі країн певного регіону, оцінити непрямим методом найменших квадратів параметри структурної системи регресій блоку зовнішньої торгівлі N-ої держави.
Y1(2) Y2(5) Х1(2) Х2(5)
80 81 55 4,6
86 87 57 5,1
93 89 60 5,7
96 96 63 6,3
* * * * *
113 139 36 8,8
116 150 39 9,0
- - X1р = 90 X2р = 10

З надійністю p = 0,95 оцінити адекватність прийнятої моделі статистичним даним. Використовуючи приведену (прогнозну) форму системи регресій, оцінити значення прогнозу експорту та імпорту, якщо структурна система регресій має вигляд:

На основі одержаної економетричної моделі зробити висновки.
14.0 грн.
 
№11  Задача: 960-11.  Системи одночасних рівнянь  Ціна: 
Вибір

На основі статистичних даних за 10 періодів ендогенних величин Y1 – експорт, Y2 – імпорт (в у.г.о.) і екзогенних величин X1 – національний прибуток, X2 – середній обіг зовнішньої торгівлі країн, з якими підтримуються зовнішньо-економічні відносини (дані до задачі 10) двокроковим методом найменших квадратів (ДМНК) та модифікованим двокроковим методом найменших квадратів (МДМНК) оцінити параметри структурної системи регресій блоку зовнішньої торгівлі N-ої республіки.
Використовуючи критерій Фішера, з надійністю p = 0,95, оцінити адекватність кожної регресії експериментальним даним.
Якщо економетрична модель адекватна експериментальним даним, то для даних значень екзогенних величин знайти точкові оцінки прогнозу ендогенних величин, та зробити аналіз взаємного впливу, якщо структурна система регресій має вигляд:
11.5 грн.
 
Виділити все



Дата: 20.05.09, задач: 11, об'єм: 36 ст., вартість: 185 грн. Переглядів: 549
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS