Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Контрольна робота №738

Економетрія

Київський національний економічний університет

Дата: 15.10.08, задач: 2, об'єм: 12 ст., вартість: 120 грн. Переглядів: 1092

Виділити все

№1  Задача: 738-1.  Аналіз лінійної моделі з двома змінними  Ціна: 
Вибір

1. Побудова економетричної моделі за МНК Побудувати економетричну модель, то характеризує залежність прибутку підприємств від таких показників фінансової діяльності як дебіторська та кредиторська заборгованість, вартість виробленої продукції.

Дебіторська заборгованість, тис. грн., Х1 Кредиторська заборгованість, тис. грн., Х2 Вартість реалізованої продукції, тис. грн., Х3 Балансовий прибуток, тис. грн., Y
1 18482 22274 33485 7667
2 7054 5358 19166 7617
3 7373 18468 19525 338
4 624 1060 6076 678
* * * * *
18 38 51 332 7
19 324 361 783 76
20 811 4575 2252 270

Необхідно:
1. Обчислити вектор оцінок параметрів β за методом найменших квадратів для залежності між досліджуваними факторам Y та пояснюючими змінними Xj, якщо модель має вигляд Y = Xβ + ε (y = β0 + β1x1 + β2x2 + β3x3 + ε).
2. Виконати дисперсійний аналіз моделі.
3. Обчислити коефіцієнти множинної детермінації R2 та кореляції R.
4. Визначити дисперсії оцінок параметрів Sβ2 та їхні стандартні помилки Sβ, перевірити статистичну значущість розрахованих коефіцієнтів на основі t-критерію.
5. Із заданою надійністю γ = 0,95 побудувати довірчі інтервали для оцінок параметрів β.
6. Задати вектор прогнозних значень Xp, одержати прогнозне значення Yp та побудувати для нього із заданим рівнем значущості α = 0,05 довірчі інтервали.
7. Обчислити для побудованої моделі економічні показники:
а) середню ефективність;
б) граничну ефективність;
в) коефіцієнт еластичності.
80.0 грн.
 
№2  Задача: 738-2.  Мультиколінеарність  Ціна: 
Вибір

2. Мультиколінеарність
Необхідно:
1. Нормалізувати статистичну інформацію;
2. Обчислити кореляційну матрицю r та вектор коефіцієнтів парної кореляції ryx;
3. Розрахувати визначник кореляційної матриці та перевірити його відмінність від одиниці на основі критерію χ2;
4. Знайти матрицю, обернену до кореляційної, і на основі її елементів:
а) за F-критерієм перевірити суттєвість зв'язку кожної пояснюючої змінної з рештою регресорів;
б) розрахувати частинні коефіцієнти парної кореляції та перевірити їх статистичну значущість за t-критерієм;
5. Визначити змінні, між якими відсутній зв'язок і які можна включити до моделі в якості незалежних змінних; обчислити оцінки параметрів такої моделі.
40.0 грн.
 
Виділити все



Дата: 15.10.08, задач: 2, об'єм: 12 ст., вартість: 120 грн. Переглядів: 1092
  
  
Нові роботи

16.12.20
2850
Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій
НТУ

22.11.20
2832
Математичне програмування
НТУ

01.11.20
2827
Математичне програмування
ОНПУ

25.10.20
2825
Теорія статистики
ВУЗУКР

04.06.20
2812
Теорія статистики
ОНПУ

16.05.20
2798
Теорія ймовірностей та математична статистика
МетАУ

15.05.20
2797
Вища математика
ВУЗУКР

02.06.20
2796
Математичне програмування
ПДАБА

01.02.19
2722
Економіко-математичні методи і моделі, дослідження операцій
НАУ

©2005-21 MatComUA
 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS