Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №738

Економетрія

Київський національний економічний університет

Дата: 15.10.08, задач: 2, об'єм: 12 ст., вартість: 60 грн. Переглядів: 438

Виділити все

№1  Задача: 738-1.  Аналіз лінійної моделі з двома змінними  Ціна: 
Вибір

1. Побудова економетричної моделі за МНК Побудувати економетричну модель, то характеризує залежність прибутку підприємств від таких показників фінансової діяльності як дебіторська та кредиторська заборгованість, вартість виробленої продукції.

Дебіторська заборгованість, тис. грн., Х1 Кредиторська заборгованість, тис. грн., Х2 Вартість реалізованої продукції, тис. грн., Х3 Балансовий прибуток, тис. грн., Y
1 18482 22274 33485 7667
2 7054 5358 19166 7617
3 7373 18468 19525 338
4 624 1060 6076 678
* * * * *
18 38 51 332 7
19 324 361 783 76
20 811 4575 2252 270

Необхідно:
1. Обчислити вектор оцінок параметрів β за методом найменших квадратів для залежності між досліджуваними факторам Y та пояснюючими змінними Xj, якщо модель має вигляд Y = Xβ + ε (y = β0 + β1x1 + β2x2 + β3x3 + ε).
2. Виконати дисперсійний аналіз моделі.
3. Обчислити коефіцієнти множинної детермінації R2 та кореляції R.
4. Визначити дисперсії оцінок параметрів Sβ2 та їхні стандартні помилки Sβ, перевірити статистичну значущість розрахованих коефіцієнтів на основі t-критерію.
5. Із заданою надійністю γ = 0,95 побудувати довірчі інтервали для оцінок параметрів β.
6. Задати вектор прогнозних значень Xp, одержати прогнозне значення Yp та побудувати для нього із заданим рівнем значущості α = 0,05 довірчі інтервали.
7. Обчислити для побудованої моделі економічні показники:
а) середню ефективність;
б) граничну ефективність;
в) коефіцієнт еластичності.
40.0 грн.
 
№2  Задача: 738-2.  Мультиколінеарність  Ціна: 
Вибір

2. Мультиколінеарність
Необхідно:
1. Нормалізувати статистичну інформацію;
2. Обчислити кореляційну матрицю r та вектор коефіцієнтів парної кореляції ryx;
3. Розрахувати визначник кореляційної матриці та перевірити його відмінність від одиниці на основі критерію χ2;
4. Знайти матрицю, обернену до кореляційної, і на основі її елементів:
а) за F-критерієм перевірити суттєвість зв'язку кожної пояснюючої змінної з рештою регресорів;
б) розрахувати частинні коефіцієнти парної кореляції та перевірити їх статистичну значущість за t-критерієм;
5. Визначити змінні, між якими відсутній зв'язок і які можна включити до моделі в якості незалежних змінних; обчислити оцінки параметрів такої моделі.
20.0 грн.
 
Виділити все



Дата: 15.10.08, задач: 2, об'єм: 12 ст., вартість: 60 грн. Переглядів: 438
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS