Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №1740

Економетрія

Міжрегіональна академія управління персоналом

Дата: 07.02.13, задач: 7, об'єм: 40 ст., вартість: 215 грн. Переглядів: 419

Виділити все

№1  Задача: 1740-1.  Парна лінійна регресія  Ціна: 
Вибір

В наступній вибірці представлені дані по ціні P деякого блага і кількості Q даного блага, що домогосподарство купує щомісяця впродовж року:

Місяць123456789101112
Р102015253035403525404540
Q11075100806055408060304030

a) Побудуйте кореляційне поле і за розташуванням точок на графіку  визначте  формулу залежності між P та Q.
b) Оцініть за МНК параметри рівняння лінійної регресії.
c) Оцініть вибірковий коефіцієнт кореляції rpq.
d) Проінтерпретуйте результати.

15.0 грн.
 
№2  Задача: 1740-2.  Аналіз лінійної моделі з двома змінними  Ціна: 
Вибір

1. Дана таблиця тижневого прибутку (X) та тижневого  споживання (Y) для 60 домашніх господарств:

XY
1006065758590   
1207070808590100  
140909595100100120  
160100110115120125125130 
* * * * *
240150160170190200   
260140160180210220   
280180210230     

a) Для кожного рівня прибутку розрахуйте середнє значення споживання, що є оцінкою умовного математичного сподівання M(Y|X = xi).
b) Побудуйте кореляційне поле для даної вибірки.
c) Побудуйте емпіричне лінійне рівняння регресії, використовуючи всі дані.
d) Побудуйте емпіричне лінійне рівняння регресії, використовуючи тільки середні значення споживання для кожного рівня прибутку.
e) Порівняйте побудовані рівняння. Яке з них, з вашої точки зору, ближче до теоретичного?
f) Розрахуйте вибірковий коефіцієнт кореляції для d) та i). Чи буде лінійний зв’язок між даними змінними суттєвим? Відповідь обгрунтуйте.
2. Після оцінювання параметрів парних моделей провести їх економетричне дослідження:
1) Обчислити модельні значення  результативного показника yi = a0 + a1x1 та залишки  моделі  ui = yiy'i.
2) Обчислити відносні похибки та середнє значення відносної похибки.
3) Обчислити стандартну похибку рівняння та незміщену дисперсію залишків і відповідне середньоквадратичне відхилення залишків.
4) Обчислити коефіцієнт детермінації.
3. Перевірити статистичні гіпотези:
1) про значущість коефіцієнта детермінації (тобто перевірити адекватність моделі);
2) про значущість кореляційного зв’язку;
3) про значущість окремих параметрів моделі.

47.5 грн.
 
№3  Задача: 1740-3.  Дослідження моделі з багатьма змінними  Ціна: 
Вибір

1. На базі n = 12 статистичних даних певного регіону побудувати лінійну регресійну модель залежності витрат на споживання C від доходів D, збережень S і заробітної плати L.

iC(i)D(i)S(і)L(i)
15,259,117,0516,05
211,2413,578,6818,68
316,2714,019,5720,06
418,7517,2910,129,67
* * * * *
1038,5727,0521,9241,92
1141,4730,8725,0843,27
1244,7133,6528,0545,29

2. Оцінити її параметри за МНК.
3. Провести дослідження побудованої моделі множинної регресії:
1) обчислити стандартну похибку рівняння, незміщену дисперсію залишків, коефіцієнт детермінації і множинної кореляції;
2) перевірити адекватність моделі загалом і значущість коефіцієнта кореляції і окремих параметрів моделі;
4. Дослідити мультиколінеарність моделі залежності витрат на споживання C від доходів D, збережень S і заробітної плати L на базі n = 12 статистичних даних певного регіону. У разі необхідності запропонувати способи усунення мультиколінеарності.
5. Для заданої моделі лінійної регресії на рівні α = 0,05 побудувати:
1) надійні інтервали регресії;
2) надійні інтервали параметрів;
3) визначити точковий прогноз результативного показника при прогнозних значеннях факторних змінних Xpr = (1; 48,74; 34,68; 27,69; 49,69);
4) визначити інтервальний прогноз результативного показника та його математичного сподівання на рівні α = 0,05;
5) на підставі парної регресії залежності факторних змінних від значення i обчислити прогнозні значення кожної з них для моменту i = 13;
6) обчислити прогнозне значення результативної змінної за допомогою рівняння парної регресії, яка описує залежність показника від значення i, а також за допомогою рівняння множинної регресії для прогнозних значень факторних змінних. Порівняти результати.
Зробити висновки щодо моделі загалом і отриманих за її допомогою результатів.
6. Залишки моделі перевірити на автокореляцію за критерієм Дарбіна-Уотсона
7. Перевірити залишки на гетероскедастичність, припускаючи, що змінювання дисперсії залишків може викликати будь-який із факторів.

65.0 грн.
 
№4  Задача: 1740-4.  Системи одночасних рівнянь  Ціна: 
Вибір

За наведеними даними по ВНП (Y), споживанню (C) і інвестиціям (I) для вигаданої економіки за 20 років:

Y95,7598,55103,55109108,25107,4112,7117,75123,45126,55
C60,4562,4565,968,968,457073,5576,5579,781,6
I14,315,8517,7519,7018,114,617,352022,1522,3
Y125,85128,1125,35130,25138,3142,65146,8151,30157,4161,25
C81,5582,5583,4587,3591,5595,599101,75105,4107,45
I19,821182025,2524,8524,52525,826,15

a) оцінити за МНК параметри β0 і β1 функції споживання ct = β0 + β1yt + εt;
b) оцінити ті ж параметри за схемою найпростішої кейнсіанської моделі формування прибутків  на основі НМНК;
c) Порівняти отримані результати. Зробити висновки про якість оцінок.

12.5 грн.
 
№5  Задача: 1740-5.  Автокореляція  Ціна: 
Кращий вибір!

Перевірити наявність тенденції в часовому ряді:

199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005
14,39,119,619,55,624,014,024,314,916,45,816,025,511,718,3

Визначити структуру часового ряду.

32.5 грн.
 
№6  Задача: 1740-6.  Автокореляція  Ціна: 
Вибір

Перевірити наявність тенденції середнього рівня прибутку фірми і визначити порядок полінома, який описує цю тенденцію.

Роки199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005
Рівень прибутку yt, ум.гр.од.1,011,051,11,141,181,231,271,321,361,41,461,511,551,591,62

Визначити структуру часового ряду.

17.5 грн.
 
№7  Задача: 1740-7.  Інші розділи та задачі  Ціна: 
Кращий вибір!

Розглядаються два проекти А та В щодо інвестування. Відомі оцінки прогнозованих значень доходу від кожного з цих проектів та відповідні значення ймовірностей. Цифрові дані наведено в таблиці.

Оцінка можливого результатуПрогнозований прибуток ($млн.)
Проект А
Прогнозований прибуток ($млн.)
Проект В
Значення ймовірностей
Песимістична1001200,2
Стримана6007000,5
Оптимістична90011000,3

Потрібно оцінити міру ризику кожного з цих проектів та обрати один із них для інвестування (той, що забезпечує меншу величину ризику), якщо за величину ризику приймається:
a) величина дисперсії;
b) величина коефіцієнта варіації;
c) величина семіваріації;
d) величина коефіцієнта семіваріації;
e) величина коефіцієнту асиметрії;
f) величина коефіцієнту ексцесу.

25.0 грн.
 
Виділити все



Дата: 07.02.13, задач: 7, об'єм: 40 ст., вартість: 215 грн. Переглядів: 419
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS