Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №1602

Економетрія

Київський національний економічний університет

Дата: 11.05.12, задач: 5, об'єм: 30 ст., вартість: 134 грн. Переглядів: 372

Виділити все

№1  Задача: 1602-1.  Аналіз лінійної моделі з двома змінними  Ціна: 
Вибір

Парна лінійна регресія. Дані про залежність роздрібної вартості певного набору продуктів харчування Y від середньої вартості бензину X, представлені у таблиці:

Вартість бензину, грн./л3,33,53,73,94,14,34,54,74,95,1
Вартість набору, грн.67707576777982848688

Припустимо, що між показником Y і фактором X існує лінійна залежність. Знайти оцінки параметрів регресії. Перевірити правильність розрахунків оцінок параметрів регресії, використовуючи вбудовану статистичну функцію ЛИНЕЙН. З надійністю γ = 0,95, використовуючи t-статистику та критерій Фішера, оцінити адекватність прийнятої стохастичної залежності. Використовуючи побудовану регресію, спрогнозувати, якою буде вартість набору, якщо бензин коштуватиме 5,3 грн./л. Побудувати графіки: статистичних даних, лінії регресії та її довірчої зони.

27.5 грн.
 
№2  Задача: 1602-2.  Нелінійна регресія  Ціна: 
Вибір

Нелінійна парна регресія. Дані про залежність вартості розміщення рекламного оголошення у газеті Y (у гривнях) від його площі X (у квадратних сантиметрах) представлені у таблиці:

Площа, см2200210220230240250260270280290
Вартість, грн.130150158167179185198203215220

Припустимо, що між показником Y і фактором X існує квазілінійна залежність. Знайти оцінки параметрів регресії Y = a/X + b. З надійністю γ = 0,9 за критерієм Фішера зробити висновок про адекватність прийнятої стохастичної залежності. Використовуючи побудовану регресію, спрогнозувати ціну при площі 300 см2. Знайти: з надійністю γ = 0,9 довірчу зону базисних даних, з надійністю γ = 0,9 інтервальну оцінку прогнозу, коефіцієнти еластичності для базисних значень та прогнозу. Побудувати графіки: статистичних даних, лінії регресії та її довірчої зони.

30.0 грн.
 
№3  Задача: 1602-3.  Мультиколінеарність  Ціна: 
Вибір

Елементи кореляційного аналізу. Економічний показник Y залежить від трьох факторів X1, X2, X3:

x1x2x3
3,53,15,7
42,87,2
4,57,48,8
51,110,3
* * * * *
9,58,523,8
103,725,5
10,54,827,1

На основі статистичних даних за 15 спостережень побудувати кореляційну матрицю. Використовуючи χ2-критерій, з надійністю γ = 0,95 оцінити наявність загальної мультиколінеарності. Якщо існує загальна мультиколінеарність, то, використовуючи t-статистику з надійністю γ = 0,95, виявити пари факторів, між якими існує мультиколінеарність. Якщо такі пари існують, то один із факторів цієї пари виключити із розгляду. Перевірити, що між факторами, що залишились, немає мультиколінеарності.

25.0 грн.
 
№4  Задача: 1602-4.  Дослідження моделі з багатьма змінними  Ціна: 
Вибір

Множинна лінійна регресія. Економічний показник Y залежить від двох факторів X1 та X2. Дані за 15 спостережень розміщені у таблиці:

x1x2y
3,53,122,7
4,02,824,6
4,57,433,3
5,01,121,2
* * * * *
9,58,553,5
10,03,744,4
10,54,844,1

Знайти оцінки параметрів лінійної регресії. Результат перевірити, використовуючи вбудовану статистичну функцію ЛИНЕЙН. Використовуючи t-статистику з надійністю γ = 0,95 оцінити значущість параметрів регресії. Перевірити адекватність прийнятої математичної моделі статистичним даним на основі критерію Фішера з надійністю γ = 0,95. Якщо математична модель із заданою надійністю адекватна експериментальним даним, то знайти значення прогнозу показника для значень факторів, які кожен студент вибирає самостійно. Знайти довірчий інтервал прогнозу із надійністю γ = 0,95, частинні коефіцієнти еластичності для точки прогнозу. На основі отриманих розрахунків зробити економічний аналіз.

26.0 грн.
 
№5  Задача: 1602-5.  Виробнича функція Кобба-Дугласа  Ціна: 
Вибір

Регресія попиту на товари тривалого користування. Припустимо, що регресія попиту на товари тривалого користування (автомобілі, телевізори, холодильники та інше) має вигляд $Y=a_0 X_1^{a_1} X_2^{a_2} X_3^{a_3}$, де Y – попит на товари тривалого користування; X1 – залишок національного прибутку в ум. гр. од. (різниця між національним прибутком і затратами, необхідними для підтримання життєвого рівня); X2 – середня ціна на товар тривалого користування; X3 – кількість товару тривалого користування, який здають у брухт.

X1X2X3Y
1320271101205
1345431501001
1370291451325
1395351351150
* * * * *
1545401451183
1570381401235
1595351301289

Знайти оцінки параметрів регресії та перевірити адекватність прийнятої математичної моделі експериментальним даним. Якщо модель адекватна експериментальним даним, то оцінити середнє значення прогнозу та його надійний інтервал з надійністю γ = 0,95. Точку, в якій буде рахуватись прогноз, кожний студент обирає самостійно. На основі отриманої економетричної моделі зробити висновки.

26.0 грн.
 
Виділити все



Дата: 11.05.12, задач: 5, об'єм: 30 ст., вартість: 134 грн. Переглядів: 372
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS