Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №1564

Економетрія

Київський національний економічний університет

Дата: 01.04.12, задач: 2, об'єм: 10 ст., вартість: 50 грн. Переглядів: 427

Виділити все

№1  Задача: 1564-1.  Дослідження моделі з багатьма змінними  Ціна: 
Вибір

Побудова економетричної моделі за МНК:
Вартість обігових коштів, млн.грн.Витрати на виробництво, млн.грн.Коефіцієнт фондовіддачіОб’єм реалізованої продукції, млн.грн.
X1X2X3Y
1,34,30,223,7
0,72,90,432,3
0,30,80,310,7
* * * * *
0,61,60,140,9
12,38,00,278,6
5,15,00,506,7

Необхідно:
1) обчислити вектор оцінок параметрів b за методом найменших квадратів для залежності між досліджуваним фактором Y та пояснюючими змінними Xj;
2) виконати дисперсійний аналіз моделі;
3) обчислити коефіцієнти множинної детермінації R2 і кореляції R, проаналізувати ступінь адекватності побудованої моделі та вибіркових даних;
4) визначити дисперсії оцінок параметрів S2 та їх стандартні помилки S, перевірити статистичну значущість розрахованих коефіцієнтів на основі t-критерію;
5) із заданою надійністю γ = 0,95 побудувати довірчі інтервали для оцінок параметрів bj;
6) задати вектор прогнозних значень Xp, одержати прогнозне значення Yp та побудувати для нього із заданим рівнем значущості α = 0,05 довірчі інтервали;
7) обчислити для побудованої моделі економічні показники:
а) середню ефективність;
б) граничну ефективність;
в) коефіцієнт еластичності.
25.0 грн.
 
№2  Задача: 1564-2.  Мультиколінеарність  Ціна: 
Вибір

Мультиколінеарність.
Необхідно:
1) обчислити кореляційну матрицю r та вектор коефіцієнтів парної кореляції ryx;
2) розрахувати визначник кореляційної матриці та перевірити його відмінність від одиниці;
3) знайти матрицю, обернену до кореляційної, і на основі її елементів:
а) за F-критерієм перевірити суттєвість зв’язку кожної пояснюючої змінної з рештою регресорів;
б) розрахувати частинні коефіцієнти парної кореляції та перевірити їх статистичну значущість за t-критерієм;
4) визначити змінні, між якими відсутній зв’язок і які можна включити до моделі в якості незалежних змінних;
5) обчислити оцінки параметрів такої моделі, перевірити достовірність як моделі, так і оцінок параметрів.
25.0 грн.
 
Виділити все



Дата: 01.04.12, задач: 2, об'єм: 10 ст., вартість: 50 грн. Переглядів: 427
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS