Контрольні роботи з математичних дисциплін
українська русский  
Авторизація
 
Логін
Пароль
Приклади задач
Вища математика
Теорія ймовірностей
Матпрограмування
Економетрія
Теорія статистики
ЕMM і М, ДО
Вибране
Готові роботи
Рейтинг задач
Задачі on-line
Довідка
Ціни та оплата
Інші ресурси
Мапа сайту
Контакти
Є запитання?
Курси валют
 
Курсы валют на PROext     
Контрольна робота №1188

Економетрія

Донецький національний університет

Дата: 18.05.10, задач: 1, об'єм: 16 ст., вартість: 90 грн. Переглядів: 418

Виділити все

№1  Задача: 1188-00  Дослідження моделі з багатьма змінними  Ціна: 
Кращий вибір!

Побудувати економетричну модель, що характеризує залежність прибутку підприємства від таких показників фінансової діяльності як дебіторська та кредиторська заборгованість, вартість виробленої продукції.
РокиКварталиДебіторська заборгованість, тис. грн.Кредиторська заборгованість, тис. грн.Вартість реалізованої продукції, тис. грн.Балансовий прибуток, тис. грн.
2007126456,320181,156890,01037,8
219298,029297,362367,01247,3
324900,523460,066402,01328,0
436384,530504,971932,01492,9
* * * * *

Постановка задачі
Побудова економетричної моделі передбачатиме виконання послідовності дії, на основі яких буде встановлено функціональна залежність лінійного виду між економічними показниками фінансової діяльності, придатність моделі до застосування на практиці. Також потрібно перевірити зв’язок між парами пояснюючих параметрів та дати економічне тлумачення одержаних результатів. У випадку адекватності лінійної моделі необхідно виконати прогноз на наступні періоди, тобто квартали 2010 року.
Таким чином, при побудові моделі необхідно розв’язати ряд економетричних задач:
Обчислити вектор оцінок параметрів за методом найменших квадратів для залежності між досліджуваними факторам та пояснюючими змінними, якщо модель має лінійний вигляд.
Обчислити коефіцієнти множинної детермінації R2 та кореляції R перевірити статистичну значущість коефіцієнта кореляції на основі t-критерію та адекватність моделі за допомогою критерію Фішера.
Виконати дисперсійний аналіз моделі, визначити дисперсії оцінок параметрів та їхні стандартні помилки, перевірити статистичну значущість розрахованих коефіцієнтів на основі t-критерію.
Із заданою надійністю α = 0,95 побудувати довірчі інтервали для оцінок параметрів.
Для визначення тісноти зв'язку між окремими параметрами моделі розрахувати парні коефіцієнти кореляції.
Дослідити мультиколінеарність економетричної моделі.
Обчислити для побудованої моделі економічні показники: коефіцієнти еластичності та бета-коефіцієнти.
Виконати обчислення показників ряду динаміки прибутку за 2 останні роки..
Задати вектор прогнозних значень Xp, одержати прогнозне значення Yp та побудувати для нього із заданим рівнем значущості α = 0,05 довірчий інтервал, а також на основі динамічного ряду.
90.0 грн.
 
Виділити все



Дата: 18.05.10, задач: 1, об'єм: 16 ст., вартість: 90 грн. Переглядів: 418
  
  
Нові роботи

01.01.17
2500
Економетрія
КНЕУ

09.12.16
2488
Теорія ймовірностей та математична статистика
ЗНТУ

23.11.16
2475
Вища математика
УнУкр

05.10.16
2436
Теорія ймовірностей та математична статистика
РДГУ

03.11.16
2433
Економетрія
ОНЕУ

08.04.16
2393
Теорія статистики
ІПКСЗ

05.03.16
2380
Вища математика
НГА

22.02.16
2375
Математичне програмування
ОНЕУ

21.01.16
2360
Теорія ймовірностей та математична статистика
АОСА

Design:
ru.AnVisionWebTemplates.com

©2005-16 MatComUA

 
Головна || Реєстрація || Замовлення || Реферати || Запитання || Відгуки || Мапа || Про нас UKR | RUS